Сравнение DGSIX с DFSVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DGSIX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGSIX и DFSVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio	-1.70%	14.06%	11.31%	14.59%	-12.10%	14.24%	11.58%	18.17%	-6.41%	13.11%
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	4.70%	8.37%	9.58%	19.02%	-3.57%	39.97%	2.24%	18.15%	-15.13%	6.82%

Доходность по периодам

С начала года, DGSIX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 7.83% против 10.61% соответственно.

DGSIX

1 день: -0.15%

1 месяц: -5.57%

С начала года: -1.70%

6 месяцев: 0.40%

1 год: 12.68%

3 года*: 11.12%

5 лет*: 6.47%

10 лет*: 7.83%

DFSVX

1 день: -0.56%

1 месяц: -5.28%

С начала года: 4.70%

6 месяцев: 8.23%

1 год: 23.60%

3 года*: 13.98%

5 лет*: 9.57%

10 лет*: 10.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

Название символа

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с DGSIX:

DGSIX с VOO DGSIX с AWGIX DGSIX с VGSTX DGSIX с AWEIX DGSIX с DFIHX DGSIX с AWYIX DGSIX с ABALX

Часто сравнивают с DFSVX:

DFSVX с AVUV DFSVX с DFSV DFSVX с DFFVX DFSVX с VOO DFSVX с FISVX DFSVX с DFSCX DFSVX с FSMAX

Сравнение комиссий DGSIX и DFSVX

DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.

DFSVX

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

DGSIX

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

Доходность на риск

DGSIX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFSVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSIX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DGSIX	DFSVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.31	1.03	+0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.88	1.55	+0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.22	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.57	1.34	+0.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.25	4.99	+2.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGSIX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSIX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSIX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DGSIX	DFSVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.31	1.03	+0.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.64	0.44	+0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	0.45	+0.31
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.51	+0.08

Корреляция

Корреляция между DGSIX и DFSVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSIX и DFSVX

Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности DFSVX в 1.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio	8.77%	8.56%	7.25%	5.27%	4.55%	5.53%	3.39%	2.61%	3.01%	1.29%	1.23%	1.92%
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	1.66%	1.69%	1.47%	3.67%	6.77%	10.40%	1.96%	2.83%	7.54%	5.18%	4.18%	5.29%

Просадки

Сравнение просадок DGSIX и DFSVX

Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и DFSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DGSIX	DFSVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.64%	-66.70%	+25.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.27%	-15.11%	+7.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.36%	-27.69%	+9.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-23.59%	-52.12%	+28.53%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.85%	-7.77%	+1.92%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.46%	-9.51%	+5.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.61%	4.14%	-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSIX и DFSVX

Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 2.96%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DGSIX	DFSVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.96%	5.00%	-2.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.51%	12.75%	-7.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.85%	23.31%	-13.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.15%	21.67%	-11.52%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.34%	23.92%	-13.58%

Сравнение DGSIX с DFSVX

Доходность

Сравнение доходности DGSIX и DFSVX

Сравнение доходности по годам DGSIX и DFSVX

Доходность по периодам

DGSIX

DFSVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DGSIX и DFSVX

Доходность на риск

DGSIX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

DGSIX

DFSVX

Сравнение DGSIX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DGSIX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSIX и DFSVX

Просадки

Сравнение просадок DGSIX и DFSVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DGSIX и DFSVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)