Сравнение DGSIX с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и ABALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -0.10% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -1.12% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 8.01% против 9.17% соответственно.
DGSIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.01%
ABALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и ABALX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.
Доходность на риск
DGSIX vs. ABALX — Ранг доходности на риск
DGSIX
ABALX
Сравнение DGSIX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.56 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.28 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.43 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 10.15 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и ABALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и ABALX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности ABALX в 8.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.63% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.39% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и ABALX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, примерно равная максимальной просадке ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и ABALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -40.20% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -7.33% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -18.76% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -22.34% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -5.37% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -3.86% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.76% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и ABALX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 3.51%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 3.89% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 6.96% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 11.22% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 10.45% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 10.63% | -0.27% |