Сравнение DGSIX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -1.70% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 7.83% против 11.29% соответственно.
DGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.83%
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и DFIVX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DGSIX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DGSIX
DFIVX
Сравнение DGSIX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.03 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.59 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.56 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 11.62 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.03 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.87 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и DFIVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и DFIVX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности DFIVX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.77% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и DFIVX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -66.61% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -11.99% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -25.29% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -48.11% | +24.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -8.44% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -12.30% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.75% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 2.96%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 6.28% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 10.36% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 16.49% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 16.24% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 18.06% | -7.72% |