Сравнение DGSIX с AVMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и AVMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и AVMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -1.70% | 14.06% | 11.31% | 6.97% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 1.73% | 16.72% | 10.01% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 1.73%.
DGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.83%
AVMA
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и AVMA
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGSIX vs. AVMA — Ранг доходности на риск
DGSIX
AVMA
Сравнение DGSIX c AVMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | AVMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.57 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.25 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.08 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 9.88 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.57 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.30 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и AVMA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и AVMA
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности AVMA в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.77% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.54% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и AVMA
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и AVMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -11.81% | -29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -9.15% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -4.58% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -1.61% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.92% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и AVMA
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 2.96%, в то время как у Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 4.36% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 7.00% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 12.13% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 10.33% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 10.33% | +0.01% |