Сравнение DGSIX с AVMA
DGSIX (DFA Global Allocation 60/40 Portfolio) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, DGSIX returned 13.07%/yr vs 14.57%/yr for AVMA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DGSIX charges 0.24%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и AVMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 10.75%.
DGSIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 8.32%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 8.51%
AVMA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGSIX и AVMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.32% | 14.06% | 11.31% | 7.21% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 10.75% | 16.72% | 10.01% | 8.36% |
Correlation
The correlation between DGSIX and AVMA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between DGSIX and AVMA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSIX vs. AVMA — Ранг доходности на риск
DGSIX
AVMA
Сравнение DGSIX c AVMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGSIX | AVMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.21 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 13.41 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и AVMA
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и AVMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSIX | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -11.81% | -29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -6.40% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.43% | -11.81% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.64% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -1.52% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.53% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и AVMA
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) имеют волатильность 2.16% и 2.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSIX | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 2.27% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 7.64% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 9.36% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 10.29% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 10.29% | +0.04% |
Сравнение комиссий DGSIX и AVMA
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и AVMA
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности AVMA в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.02% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.05% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DGSIX and AVMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVMA has higher volatility (2.27%) compared to DGSIX (2.16%). In terms of maximum drawdown, DGSIX dropped -41.64% vs AVMA's -11.81%.
AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGSIX и AVMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор