Сравнение DGS с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
DGS и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DGS и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGS и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 5.57% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 18.90% | -10.40% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
DGS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 8.96%
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGS и NTSX
DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
DGS vs. NTSX — Ранг доходности на риск
DGS
NTSX
Сравнение DGS c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGS | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.89 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.30 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.52 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 6.52 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGS | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.89 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.62 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между DGS и NTSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и NTSX
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.48% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGS и NTSX
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGS | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -31.34% | -30.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -11.13% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -31.34% | +6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -6.04% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -6.92% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.60% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и NTSX
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGS | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 6.11% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 9.65% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 18.38% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 17.04% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 18.38% | -1.13% |