Сравнение DGS с JEPI
DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. DGS is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, DGS returned 7.41%/yr vs 7.48%/yr for JEPI. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DGS charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности DGS и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.34%.
DGS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.43%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.29%
- Всё время*
- 4.81%
JEPI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.87M | $2.68M | $3.01M | |
| $297.97M | $266.12M | $294.88M |
Сравнение доходности по годам DGS и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 11.89% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 33.84% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 5.34% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
Correlation
The correlation between DGS and JEPI is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.49 |
The correlation between DGS and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGS vs. JEPI — Ранг доходности на риск
DGS
JEPI
Сравнение DGS c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGS | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.72 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 4.88 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGS и JEPI
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -13.71% | -48.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -6.68% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -13.26% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -13.71% | -11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | 0.00% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -2.13% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.35% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и JEPI
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 2.22% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 6.38% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 8.01% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 11.11% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 10.73% | +6.63% |
Сравнение комиссий DGS и JEPI
DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и JEPI
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности JEPI в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.83% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.96% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGS and JEPI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGS has higher volatility (5.64%) compared to JEPI (2.22%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs JEPI's -13.71%.
On 5-year performance, JEPI leads with 7.48% vs 7.41% for DGS. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.48% return vs 7.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.
JEPI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 3.83% for DGS.
They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.35% for JEPI.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGS и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор