PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGS с HEEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM).

DGS и HEEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGS и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGS и HEEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		5.57%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 6.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGS имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции HEEM немного впереди с 9.14%.

DGS

1 день
0.22%
1 месяц
-5.39%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.72%
1 год
28.44%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
8.96%

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG

Сравнение комиссий DGS и HEEM

DGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HEEM в 0.72%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Доходность на риск

DGS vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSHEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.11

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.77

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

3.25

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

12.65

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGS vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEEM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.11

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.40

-0.19

Корреляция

Корреляция между DGS и HEEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и HEEM

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности HEEM в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.48%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Просадки

Сравнение просадок DGS и HEEM

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и HEEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DGSHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-33.53%

-28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.40%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-30.64%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-33.53%

-10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-7.59%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-11.28%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.93%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и HEEM

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеют волатильность 7.60% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGSHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

7.65%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

13.24%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

17.52%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

16.54%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

17.75%

-0.50%