Сравнение DGS с FDL
DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - DGS is a Dividend fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGS returned 8.29%/yr vs 11.08%/yr for FDL. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DGS charges 0.58%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности DGS и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 18.60%. За последние 10 лет акции DGS уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 8.29% против 11.08% соответственно.
DGS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.43%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.29%
- Всё время*
- 4.81%
FDL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 8.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.87M | $2.68M | $3.01M | |
| $48.97M | $49.30M | $42.41M |
Сравнение доходности по годам DGS и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 11.89% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 18.90% | -16.52% | 37.47% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 18.60% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Correlation
The correlation between DGS and FDL is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2007 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between DGS and FDL has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGS vs. FDL — Ранг доходности на риск
DGS
FDL
Сравнение DGS c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGS | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 6.28 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 14.78 | -9.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGS и FDL
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGS | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -65.93% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -4.27% | -5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -12.24% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -16.46% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -41.40% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -1.60% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -9.59% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 1.81% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и FDL
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGS | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 4.48% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 8.63% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 11.88% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 14.43% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.16% | +0.20% |
Сравнение комиссий DGS и FDL
DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и FDL
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности FDL в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.83% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.58% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
DGS and FDL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGS has higher volatility (5.64%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs FDL's -65.93%.
On 10-year performance, FDL leads with 11.08% vs 8.29% for DGS. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.08% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.
DGS has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 3.58% for FDL.
DGS is categorized as Dividend, while FDL is Large Cap Value Equities. DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.43% for FDL.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGS и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор