Сравнение DGS с EMSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF).
DGS и EMSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DGS и EMSF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGS и EMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 5.34% | 21.18% | 1.13% | 7.73% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 9.54% | 19.20% | -3.09% | 1.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 9.54%.
DGS
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 8.94%
EMSF
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGS и EMSF
DGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.
Доходность на риск
DGS vs. EMSF — Ранг доходности на риск
DGS
EMSF
Сравнение DGS c EMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGS | EMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.26 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.74 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.05 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 6.96 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGS | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.26 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.49 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DGS и EMSF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и EMSF
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности EMSF в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.49% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.72% | 1.88% | 3.29% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGS и EMSF
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и EMSF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGS | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -24.75% | -37.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -14.57% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -10.83% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -5.96% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 4.29% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и EMSF
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) составляет 8.48%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGS | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 12.64% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 19.40% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 24.55% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 21.79% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 21.79% | -4.54% |