PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRS с WTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - DGRS is a Small Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRS returned 6.09%/yr vs 13.36%/yr for WTV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DGRS charges 0.38%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 11.47%.

DGRS

1 день
0.95%
1 месяц
-0.32%
С начала года
14.63%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.83%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.61%

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRS и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		14.63%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%1.50%
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%

Correlation

The correlation between DGRS and WTV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г.

0.86

The correlation between DGRS and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRS и WTV

Секторы
DGRS
WTV

Финансовые услуги

24.8%
19.5%

Промышленность

19.0%
10.5%

Потребительский циклический сектор

16.5%
10.7%

Энергетика

12.0%
6.8%

Технологии

8.7%
15.3%

Сырьевые материалы

7.6%
2.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
10.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
6.9%

Недвижимость

1.7%
5.3%

Здравоохранение

1.3%
7.3%

Коммунальные услуги

0.2%
4.8%

Финансовые услуги

DGRS
24.8%
WTV
19.5%

Промышленность

DGRS
19.0%
WTV
10.5%

Потребительский циклический сектор

DGRS
16.5%
WTV
10.7%

Энергетика

DGRS
12.0%
WTV
6.8%

Технологии

DGRS
8.7%
WTV
15.3%

Сырьевые материалы

DGRS
7.6%
WTV
2.2%

Потребительский защитный сектор

DGRS
6.3%
WTV
10.7%

Коммуникационные услуги

DGRS
2.0%
WTV
6.9%

Недвижимость

DGRS
1.7%
WTV
5.3%

Здравоохранение

DGRS
1.3%
WTV
7.3%

Коммунальные услуги

DGRS
0.2%
WTV
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с SCHDDGRS с XSVMDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с CALF
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

DGRS vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.15

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.14

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.54

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

11.55

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.15

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.68

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DGRS и WTV

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRSWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-42.18%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-7.15%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-18.49%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-19.30%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.11%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-5.05%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.19%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и WTV

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что DGRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRSWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.01%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

7.92%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

11.82%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

17.09%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

20.20%

+3.43%

Сравнение комиссий DGRS и WTV

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и WTV

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности WTV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.21%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRS and WTV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRS has higher volatility (4.28%) compared to WTV (3.01%). In terms of maximum drawdown, DGRS dropped -44.83% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.36% vs 6.09% for DGRS. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.36% return vs 6.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for DGRS.

DGRS has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.64% for WTV.

DGRS is categorized as Small Cap Value Equities, while WTV is Large Cap Value Equities. DGRS tracks WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index, while WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Their fees differ too: 0.38% for DGRS and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRS и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор