PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRS с SMCF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds - DGRS tracks the WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index while SMCF tracks the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, DGRS returned 26.83% vs 35.72% for SMCF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DGRS charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRS показывает доходность 14.63%, а SMCF немного выше – 15.16%.

DGRS

1 день
0.95%
1 месяц
-0.32%
С начала года
14.63%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.83%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.61%

SMCF

1 день
1.24%
1 месяц
-1.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
14.89%
1 год
35.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRS и SMCF

2026 (YTD)202520242023
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		14.63%-0.43%10.40%4.28%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		15.16%9.56%16.30%4.47%

Correlation

The correlation between DGRS and SMCF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between DGRS and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRS и SMCF

Секторы
DGRS
SMCF

Финансовые услуги

24.8%
50.0%

Промышленность

19.0%
9.8%

Потребительский циклический сектор

16.5%
2.6%

Энергетика

12.0%
18.2%

Технологии

8.7%
11.0%

Сырьевые материалы

7.6%
0.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.5%

Недвижимость

1.7%
0.5%

Здравоохранение

1.3%
4.4%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Финансовые услуги

DGRS
24.8%
SMCF
50.0%

Промышленность

DGRS
19.0%
SMCF
9.8%

Потребительский циклический сектор

DGRS
16.5%
SMCF
2.6%

Энергетика

DGRS
12.0%
SMCF
18.2%

Технологии

DGRS
8.7%
SMCF
11.0%

Сырьевые материалы

DGRS
7.6%
SMCF
0.6%

Потребительский защитный сектор

DGRS
6.3%
SMCF
1.4%

Коммуникационные услуги

DGRS
2.0%
SMCF
1.5%

Недвижимость

DGRS
1.7%
SMCF
0.5%

Здравоохранение

DGRS
1.3%
SMCF
4.4%

Коммунальные услуги

DGRS
0.2%
SMCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с SCHDDGRS с XSVMDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с CALF
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

DGRS vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.23

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.18

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

5.03

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

13.54

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SMCF равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.23

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.94

-0.52

Просадки

Сравнение просадок DGRS и SMCF

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRSSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-28.48%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-7.13%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.23%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-5.28%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.65%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и SMCF

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что DGRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRSSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.49%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

10.06%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

16.13%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

20.31%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

20.31%

+3.32%

Сравнение комиссий DGRS и SMCF

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и SMCF

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности SMCF в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.21%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.40%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRS and SMCF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRS has higher volatility (4.28%) compared to SMCF (3.49%). In terms of maximum drawdown, DGRS dropped -44.83% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SMCF leads with 35.72% vs 26.83% for DGRS. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 35.72% return vs 26.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for DGRS.

SMCF has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 2.21% for DGRS.

DGRS tracks WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: WisdomTree and Themes. Their fees differ too: 0.38% for DGRS and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRS и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор