PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRS с RWJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).

DGRS и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRS и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		7.71%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		4.08%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 9.19% против 12.14% соответственно.

DGRS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.85%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.61%
1 год
16.95%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.47%
10 лет*
9.19%

RWJ

1 день
0.12%
1 месяц
-3.36%
С начала года
4.08%
6 месяцев
4.51%
1 год
25.44%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.89%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с XSVMDGRS с SCHDDGRS с SPYDGRS с VBDGRS с VBR
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с RZVRWJ с XSVMRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Сравнение комиссий DGRS и RWJ

DGRS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DGRS vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSRWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.01

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.56

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.59

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

5.68

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.01

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между DGRS и RWJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и RWJ

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности RWJ в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.39%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.13%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и RWJ

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и RWJ.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRSRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-55.97%

+11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-16.11%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-29.29%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-51.33%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-7.38%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-9.31%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

4.52%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и RWJ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.78%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRSRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.11%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

13.97%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

25.39%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

23.88%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

26.16%

-2.53%