PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRS с QGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).

DGRS и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRS и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		7.71%-0.43%10.40%21.16%-0.64%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.

DGRS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.85%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.61%
1 год
16.95%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.47%
10 лет*
9.19%

QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с XSVMDGRS с SCHDDGRS с SPYDGRS с VBDGRS с VBR
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Сравнение комиссий DGRS и QGRW

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Доходность на риск

DGRS vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSQGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.91

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

5.66

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.91

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.32

-0.92

Корреляция

Корреляция между DGRS и QGRW составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и QGRW

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности QGRW в 0.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.39%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и QGRW

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и QGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRSQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-24.40%

-20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-15.44%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-10.67%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-3.33%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

4.12%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.78%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRSQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

7.91%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

13.96%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

24.20%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

21.23%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

21.23%

+2.40%