Сравнение DGRS с MYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD).
DGRS и MYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRS и MYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRS и MYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 7.71% | -0.43% | 13.79% |
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 5.40% | 10.48% | 6.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у MYLD с доходностью 5.40%.
DGRS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 9.19%
MYLD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRS и MYLD
DGRS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MYLD в 0.59%.
Доходность на риск
DGRS vs. MYLD — Ранг доходности на риск
DGRS
MYLD
Сравнение DGRS c MYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRS | MYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.18 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.77 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.84 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 6.16 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRS | MYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.18 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DGRS и MYLD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRS и MYLD
Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности MYLD в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 2.39% | 2.68% | 2.15% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 1.90% | 1.82% | 2.55% |
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.26% | 6.22% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGRS и MYLD
Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки MYLD в -28.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и MYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRS | MYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.83% | -28.23% | -16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -14.99% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -6.88% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -6.32% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 4.48% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRS и MYLD
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) имеют волатильность 4.78% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRS | MYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.92% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 13.16% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 23.08% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 20.29% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 20.29% | +3.34% |