PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRS с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - DGRS is a Small Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRS returned 9.61%/yr vs 10.97%/yr for IWM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DGRS charges 0.38%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.84%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.61% против 10.97% соответственно.

DGRS

1 день
0.95%
1 месяц
-0.32%
С начала года
14.63%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.83%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.61%

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRS и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		14.63%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between DGRS and IWM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2013 г.

0.89

The correlation between DGRS and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRS и IWM

Секторы
DGRS
IWM

Финансовые услуги

24.8%
15.8%

Промышленность

19.0%
17.1%

Потребительский циклический сектор

16.5%
7.8%

Энергетика

12.0%
6.0%

Технологии

8.7%
19.5%

Сырьевые материалы

7.6%
4.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.0%

Недвижимость

1.7%
5.7%

Здравоохранение

1.3%
15.8%

Коммунальные услуги

0.2%
3.0%

Финансовые услуги

DGRS
24.8%
IWM
15.8%

Промышленность

DGRS
19.0%
IWM
17.1%

Потребительский циклический сектор

DGRS
16.5%
IWM
7.8%

Энергетика

DGRS
12.0%
IWM
6.0%

Технологии

DGRS
8.7%
IWM
19.5%

Сырьевые материалы

DGRS
7.6%
IWM
4.5%

Потребительский защитный сектор

DGRS
6.3%
IWM
2.1%

Коммуникационные услуги

DGRS
2.0%
IWM
2.0%

Недвижимость

DGRS
1.7%
IWM
5.7%

Здравоохранение

DGRS
1.3%
IWM
15.8%

Коммунальные услуги

DGRS
0.2%
IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с SCHDDGRS с XSVMDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с CALF
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

DGRS vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.18

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.00

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.79

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

13.45

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.18

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DGRS и IWM

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRSIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-59.05%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-11.03%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-27.50%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-31.91%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-41.13%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.01%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-10.77%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.10%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и IWM

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.28%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRSIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.70%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

13.60%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

19.19%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

22.53%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

23.04%

+0.59%

Сравнение комиссий DGRS и IWM

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и IWM

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.21%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

DGRS and IWM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.70%) compared to DGRS (4.28%). In terms of maximum drawdown, DGRS dropped -44.83% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.97% vs 9.61% for DGRS. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DGRS has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.97% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for DGRS.

DGRS has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.87% for IWM.

DGRS is categorized as Small Cap Value Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. DGRS tracks WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for DGRS and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRS и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор