PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRS с ISVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both Small Cap Value Equities funds - DGRS tracks the WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index while ISVL tracks the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRS returned 6.09%/yr vs 10.31%/yr for ISVL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRS charges 0.38%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 9.65%.

DGRS

1 день
0.95%
1 месяц
-0.32%
С начала года
14.63%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.83%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.61%

ISVL

1 день
1.10%
1 месяц
1.96%
С начала года
9.65%
6 месяцев
13.29%
1 год
29.05%
3 года*
21.99%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRS и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		14.63%-0.43%10.40%21.16%-13.11%6.74%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		9.65%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%

Correlation

The correlation between DGRS and ISVL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.67

The correlation between DGRS and ISVL shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRS и ISVL

Секторы
DGRS
ISVL

Финансовые услуги

24.8%
20.8%

Промышленность

19.0%
23.3%

Потребительский циклический сектор

16.5%
10.4%

Энергетика

12.0%
7.3%

Технологии

8.7%
4.7%

Сырьевые материалы

7.6%
9.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.0%

Недвижимость

1.7%
11.1%

Здравоохранение

1.3%
3.7%

Коммунальные услуги

0.2%
1.5%

Финансовые услуги

DGRS
24.8%
ISVL
20.8%

Промышленность

DGRS
19.0%
ISVL
23.3%

Потребительский циклический сектор

DGRS
16.5%
ISVL
10.4%

Энергетика

DGRS
12.0%
ISVL
7.3%

Технологии

DGRS
8.7%
ISVL
4.7%

Сырьевые материалы

DGRS
7.6%
ISVL
9.1%

Потребительский защитный сектор

DGRS
6.3%
ISVL
5.3%

Коммуникационные услуги

DGRS
2.0%
ISVL
3.0%

Недвижимость

DGRS
1.7%
ISVL
11.1%

Здравоохранение

DGRS
1.3%
ISVL
3.7%

Коммунальные услуги

DGRS
0.2%
ISVL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с SCHDDGRS с XSVMDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с CALF
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX

Доходность на риск

DGRS vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.02

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.83

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.34

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

9.17

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISVL равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.02

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.71

-0.30

Просадки

Сравнение просадок DGRS и ISVL

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRSISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-30.48%

-14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-12.48%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-12.93%

-14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-30.48%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.08%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-6.66%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.18%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и ISVL

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеют волатильность 4.28% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRSISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.49%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

12.05%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

14.45%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

16.90%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

16.78%

+6.85%

Сравнение комиссий DGRS и ISVL

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и ISVL

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности ISVL в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.21%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.45%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRS and ISVL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVL has higher volatility (4.49%) compared to DGRS (4.28%). In terms of maximum drawdown, DGRS dropped -44.83% vs ISVL's -30.48%.

On 5-year performance, ISVL leads with 10.31% vs 6.09% for DGRS. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DGRS has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 10.31% return vs 6.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for DGRS.

ISVL has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 2.21% for DGRS.

DGRS tracks WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index, while ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for DGRS and 0.30% for ISVL.

ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRS и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор