PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с IJS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRS с IJS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).

DGRS и IJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRS и IJS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		7.11%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		4.34%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью 4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRS имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции IJS немного впереди с 9.34%.

DGRS

1 день
1.36%
1 месяц
-3.95%
С начала года
7.11%
6 месяцев
7.01%
1 год
16.89%
3 года*
11.13%
5 лет*
5.35%
10 лет*
9.13%

IJS

1 день
2.19%
1 месяц
-3.37%
С начала года
4.34%
6 месяцев
7.80%
1 год
23.41%
3 года*
9.98%
5 лет*
4.72%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с XSVMDGRS с SCHDDGRS с SPYDGRS с VBDGRS с VBR
Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM

Сравнение комиссий DGRS и IJS

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.

DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Доходность на риск

DGRS vs. IJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSIJSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.99

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.52

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

5.74

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. IJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJS равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSIJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.99

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.21

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между DGRS и IJS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и IJS

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности IJS в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.40%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и IJS

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и IJS.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRSIJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-60.11%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-15.68%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-28.65%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-47.68%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-6.22%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-9.95%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.14%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и IJS

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.73%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRSIJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.39%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

13.52%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

23.75%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

22.14%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

23.61%

+0.02%