PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с ECML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRS с ECML

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) and ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DGRS is passively managed, while ECML is actively managed. Over the past 3 years, DGRS returned 14.71%/yr vs 16.30%/yr for ECML. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DGRS charges 0.38%/yr vs 0.95%/yr for ECML.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и ECML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRS показывает доходность 14.63%, а ECML немного выше – 15.33%.

DGRS

1 день
0.95%
1 месяц
-0.32%
С начала года
14.63%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.83%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.61%

ECML

1 день
0.83%
1 месяц
1.06%
С начала года
15.33%
6 месяцев
15.44%
1 год
28.53%
3 года*
16.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRS и ECML

2026 (YTD)202520242023
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		14.63%-0.43%10.40%19.28%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		15.33%6.82%2.37%24.36%

Correlation

The correlation between DGRS and ECML is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.89

The correlation between DGRS and ECML has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRS и ECML

Секторы
DGRS
ECML

Финансовые услуги

24.8%

-

Промышленность

19.0%
14.2%

Потребительский циклический сектор

16.5%
23.8%

Энергетика

12.0%
13.2%

Технологии

8.7%
5.3%

Сырьевые материалы

7.6%
10.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
12.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.9%

Недвижимость

1.7%

-

Здравоохранение

1.3%
16.6%

Коммунальные услуги

0.2%
1.4%

Финансовые услуги

DGRS
24.8%
ECML

-

Промышленность

DGRS
19.0%
ECML
14.2%

Потребительский циклический сектор

DGRS
16.5%
ECML
23.8%

Энергетика

DGRS
12.0%
ECML
13.2%

Технологии

DGRS
8.7%
ECML
5.3%

Сырьевые материалы

DGRS
7.6%
ECML
10.6%

Потребительский защитный сектор

DGRS
6.3%
ECML
12.4%

Коммуникационные услуги

DGRS
2.0%
ECML
3.9%

Недвижимость

DGRS
1.7%
ECML

-

Здравоохранение

DGRS
1.3%
ECML
16.6%

Коммунальные услуги

DGRS
0.2%
ECML
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с SCHDDGRS с XSVMDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с CALF
Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с IJSECML с JPSVECML с TSCVECML с RWJ

Доходность на риск

DGRS vs. ECML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c ECML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSECMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.97

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.00

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

4.09

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

11.75

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. ECML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECML равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и ECML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSECMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.97

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.87

-0.46

Просадки

Сравнение просадок DGRS и ECML

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и ECML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRSECMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-24.66%

-20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-7.01%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-24.66%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

0.00%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-5.87%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.43%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и ECML

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DGRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRSECMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.72%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

9.78%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

14.54%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

18.39%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

18.39%

+5.24%

Сравнение комиссий DGRS и ECML

DGRS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и ECML

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности ECML в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.21%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.19%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRS and ECML have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRS has higher volatility (4.28%) compared to ECML (3.72%). In terms of maximum drawdown, DGRS dropped -44.83% vs ECML's -24.66%.

On 3-year performance, ECML leads with 16.30% vs 14.71% for DGRS. On fees, DGRS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ECML has performed better with a 16.30% return vs 14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

DGRS has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.19% for ECML.

They also come from different issuers: WisdomTree and Euclidean. Their fees differ too: 0.38% for DGRS and 0.95% for ECML.

ECML currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRS и ECML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор