PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRS с DSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRS с DSMC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) and DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DGRS is passively managed, while DSMC is actively managed. Over the past 3 years, DGRS returned 14.31%/yr vs 12.42%/yr for DSMC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DGRS charges 0.38%/yr vs 0.55%/yr for DSMC.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и DSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 22.92%, что значительно выше, чем у DSMC с доходностью 19.55%.

DGRS

1 день
1.72%
1 месяц
4.68%
6 месяцев
14.78%
С начала года
22.92%
1 год
29.13%
3 года*
14.31%
5 лет*
9.00%
10 лет*
9.78%

DSMC

1 день
1.79%
1 месяц
5.01%
6 месяцев
12.27%
С начала года
19.55%
1 год
27.82%
3 года*
12.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRS и DSMC

2026 (YTD)2025202420232022
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		22.92%-0.43%10.40%21.16%7.26%
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		19.55%2.73%2.81%29.50%8.50%

Correlation

The correlation between DGRS and DSMC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.92

The correlation between DGRS and DSMC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRS и DSMC

Секторы
DGRS
DSMC

Финансовые услуги

25.5%
3.0%

Промышленность

19.1%
16.6%

Потребительский циклический сектор

16.1%
18.7%

Энергетика

10.8%
14.4%

Технологии

9.2%
18.0%

Сырьевые материалы

8.1%
3.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
9.0%

Коммуникационные услуги

1.9%
5.8%

Недвижимость

1.8%
0.4%

Здравоохранение

1.2%
11.0%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Финансовые услуги

DGRS
25.5%
DSMC
3.0%

Промышленность

DGRS
19.1%
DSMC
16.6%

Потребительский циклический сектор

DGRS
16.1%
DSMC
18.7%

Энергетика

DGRS
10.8%
DSMC
14.4%

Технологии

DGRS
9.2%
DSMC
18.0%

Сырьевые материалы

DGRS
8.1%
DSMC
3.4%

Потребительский защитный сектор

DGRS
6.3%
DSMC
9.0%

Коммуникационные услуги

DGRS
1.9%
DSMC
5.8%

Недвижимость

DGRS
1.8%
DSMC
0.4%

Здравоохранение

DGRS
1.2%
DSMC
11.0%

Коммунальные услуги

DGRS
0.2%
DSMC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с XSVMDGRS с SCHDDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с CALF
Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с AVMVDSMC с SMCFDSMC с CALFDSMC с AVUVDSMC с IWNDSMC с VFLO

Доходность на риск

DGRS vs. DSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c DSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRSDSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.65

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.49

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.71

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

9.00

+0.37

DGRS vs. DSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSMC равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и DSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRS и DSMC

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки DSMC в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и DSMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRSDSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-28.62%

-16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-10.33%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-28.62%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-5.85%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.10%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и DSMC

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 3.91%, в то время как у Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRSDSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.54%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

10.64%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

16.97%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

20.23%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

20.23%

+3.34%

Сравнение комиссий DGRS и DSMC

DGRS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DSMC в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и DSMC

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности DSMC в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		1.99%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.10%1.18%1.31%1.02%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRS and DSMC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSMC has higher volatility (4.54%) compared to DGRS (3.91%). In terms of maximum drawdown, DGRS dropped -44.83% vs DSMC's -28.62%.

On 3-year performance, DGRS leads with 14.31% vs 12.42% for DSMC. On fees, DGRS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DGRS has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGRS has performed better with a 14.31% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for DSMC.

DGRS has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.10% for DSMC.

They also come from different issuers: WisdomTree and Distillate. Their fees differ too: 0.38% for DGRS and 0.55% for DSMC.

DGRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRS и DSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор