PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRS с BSVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DGRS is passively managed, while BSVO is actively managed. Over the past 3 years, DGRS returned 14.71%/yr vs 19.99%/yr for BSVO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DGRS charges 0.38%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 20.22%.

DGRS

1 день
0.95%
1 месяц
-0.32%
С начала года
14.63%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.83%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.61%

BSVO

1 день
1.80%
1 месяц
0.51%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.77%
1 год
45.25%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRS и BSVO

2026 (YTD)202520242023
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		14.63%-0.43%10.40%18.89%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		20.22%9.21%4.68%22.38%

Correlation

The correlation between DGRS and BSVO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.95

The correlation between DGRS and BSVO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRS и BSVO

Секторы
DGRS
BSVO

Финансовые услуги

24.8%
32.3%

Промышленность

19.0%
13.8%

Потребительский циклический сектор

16.5%
14.3%

Энергетика

12.0%
15.8%

Технологии

8.7%
4.9%

Сырьевые материалы

7.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.9%

Недвижимость

1.7%
0.6%

Здравоохранение

1.3%
3.6%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Финансовые услуги

DGRS
24.8%
BSVO
32.3%

Промышленность

DGRS
19.0%
BSVO
13.8%

Потребительский циклический сектор

DGRS
16.5%
BSVO
14.3%

Энергетика

DGRS
12.0%
BSVO
15.8%

Технологии

DGRS
8.7%
BSVO
4.9%

Сырьевые материалы

DGRS
7.6%
BSVO
6.0%

Потребительский защитный сектор

DGRS
6.3%
BSVO
4.8%

Коммуникационные услуги

DGRS
2.0%
BSVO
3.9%

Недвижимость

DGRS
1.7%
BSVO
0.6%

Здравоохранение

DGRS
1.3%
BSVO
3.6%

Коммунальные услуги

DGRS
0.2%
BSVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с SCHDDGRS с XSVMDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с CALF
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с XSMO

Доходность на риск

DGRS vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSBSVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.41

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.39

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

5.47

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

15.58

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа BSVO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.41

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.81

-0.40

Просадки

Сравнение просадок DGRS и BSVO

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и BSVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRSBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-28.67%

-16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.31%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-28.67%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.09%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-5.72%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.91%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и BSVO

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.28%, в то время как у EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRSBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.83%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

12.07%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

18.88%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

21.73%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

21.73%

+1.90%

Сравнение комиссий DGRS и BSVO

DGRS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и BSVO

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности BSVO в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.26%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.21%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DGRS and BSVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSVO has higher volatility (4.83%) compared to DGRS (4.28%). In terms of maximum drawdown, DGRS dropped -44.83% vs BSVO's -28.67%.

On 3-year performance, BSVO leads with 19.99% vs 14.71% for DGRS. On fees, DGRS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DGRS has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSVO has performed better with a 19.99% return vs 14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

DGRS has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.26% for BSVO.

They also come from different issuers: WisdomTree and Bridgeway. Their fees differ too: 0.38% for DGRS and 0.47% for BSVO.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRS и BSVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор