PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRS с AVSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Value Equities funds - DGRS tracks the WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index while AVSC tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGRS returned 14.71%/yr vs 18.37%/yr for AVSC. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DGRS charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 18.57%.

DGRS

1 день
0.95%
1 месяц
-0.32%
С начала года
14.63%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.83%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.61%

AVSC

1 день
1.47%
1 месяц
1.49%
С начала года
18.57%
6 месяцев
17.84%
1 год
41.11%
3 года*
18.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRS и AVSC

2026 (YTD)2025202420232022
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		14.63%-0.43%10.40%21.16%-13.45%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		18.57%9.42%7.75%19.68%-11.72%

Correlation

The correlation between DGRS and AVSC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.95

The correlation between DGRS and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRS и AVSC

Секторы
DGRS
AVSC

Финансовые услуги

24.8%
22.4%

Промышленность

19.0%
13.0%

Потребительский циклический сектор

16.5%
14.9%

Энергетика

12.0%
9.5%

Технологии

8.7%
12.6%

Сырьевые материалы

7.6%
5.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.0%

Недвижимость

1.7%
0.9%

Здравоохранение

1.3%
11.5%

Коммунальные услуги

0.2%
2.0%

Финансовые услуги

DGRS
24.8%
AVSC
22.4%

Промышленность

DGRS
19.0%
AVSC
13.0%

Потребительский циклический сектор

DGRS
16.5%
AVSC
14.9%

Энергетика

DGRS
12.0%
AVSC
9.5%

Технологии

DGRS
8.7%
AVSC
12.6%

Сырьевые материалы

DGRS
7.6%
AVSC
5.5%

Потребительский защитный сектор

DGRS
6.3%
AVSC
4.8%

Коммуникационные услуги

DGRS
2.0%
AVSC
3.0%

Недвижимость

DGRS
1.7%
AVSC
0.9%

Здравоохранение

DGRS
1.3%
AVSC
11.5%

Коммунальные услуги

DGRS
0.2%
AVSC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с SCHDDGRS с XSVMDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с CALF
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO

Доходность на риск

DGRS vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSAVSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.28

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.25

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

5.23

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

16.26

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа AVSC равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.28

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DGRS и AVSC

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и AVSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRSAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-28.40%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-7.89%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-28.40%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

0.00%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-7.36%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.54%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и AVSC

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеют волатильность 4.28% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRSAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.50%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

11.78%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

18.09%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

22.34%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

22.34%

+1.29%

Сравнение комиссий DGRS и AVSC

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и AVSC

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности AVSC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.91%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.21%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DGRS and AVSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSC has higher volatility (4.50%) compared to DGRS (4.28%). In terms of maximum drawdown, DGRS dropped -44.83% vs AVSC's -28.40%.

On 3-year performance, AVSC leads with 18.37% vs 14.71% for DGRS. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DGRS has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 18.37% return vs 14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for DGRS.

DGRS has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.91% for AVSC.

DGRS tracks WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index, while AVSC tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.38% for DGRS and 0.25% for AVSC.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRS и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор