Сравнение DGRS с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
DGRS и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGRS и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRS и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 7.71% | -0.43% | 10.40% | 21.16% | -13.45% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.89% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у AVSC с доходностью 6.89%.
DGRS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 9.19%
AVSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRS и AVSC
DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Доходность на риск
DGRS vs. AVSC — Ранг доходности на риск
DGRS
AVSC
Сравнение DGRS c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRS | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.35 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.97 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.30 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 8.85 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRS | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.35 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.31 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DGRS и AVSC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRS и AVSC
Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности AVSC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 2.39% | 2.68% | 2.15% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 1.90% | 1.82% | 2.55% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.01% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGRS и AVSC
Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRS | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.83% | -28.40% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -13.45% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -3.89% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -7.62% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.50% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRS и AVSC
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.78%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRS | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 6.06% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 13.19% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 23.15% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 22.59% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 22.59% | +1.04% |