PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с XLV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.52%/yr vs 9.81%/yr for XLV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 13.52% против 9.81% соответственно.

DGRO

1 день
0.69%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.27%
1 год
23.49%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.52%

XLV

1 день
-0.18%
1 месяц
4.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.67%
1 год
15.00%
3 года*
7.12%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.86%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.23%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between DGRO and XLV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.74

The correlation between DGRO and XLV shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRO и XLV

Секторы
DGRO
XLV

Технологии

22.0%

-

Финансовые услуги

20.6%

-

Здравоохранение

16.5%
100.0%

Потребительский защитный сектор

11.1%

-

Промышленность

10.4%

-

Коммунальные услуги

6.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Энергетика

5.1%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

DGRO
22.0%
XLV

-

Финансовые услуги

DGRO
20.6%
XLV

-

Здравоохранение

DGRO
16.5%
XLV
100.0%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.1%
XLV

-

Промышленность

DGRO
10.4%
XLV

-

Коммунальные услуги

DGRO
6.4%
XLV

-

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.4%
XLV

-

Энергетика

DGRO
5.1%
XLV

-

Сырьевые материалы

DGRO
2.4%
XLV

-

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
XLV

-

Недвижимость

DGRO

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

DGRO vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.97

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
1.55

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.17

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.38

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

3.31

+10.05

DGRO vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и XLV

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-39.17%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-10.47%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-17.11%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-17.11%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-28.40%

-6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.59%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-7.12%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

4.37%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и XLV

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.64%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.90%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

10.60%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

15.03%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

14.75%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

16.58%

+0.04%

Сравнение комиссий DGRO и XLV

И DGRO, и XLV имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и XLV

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности XLV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.63%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and XLV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLV has higher volatility (4.90%) compared to DGRO (2.64%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.52% vs 9.81% for XLV. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.52% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO and XLV have the same expense ratio: 0.08% per year.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.63% for XLV.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор