PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с VXUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.52%/yr vs 10.22%/yr for VXUS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 13.52% против 10.22% соответственно.

DGRO

1 день
0.69%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.27%
1 год
23.49%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.52%

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
0.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.12%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.86%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between DGRO and VXUS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.75

The correlation between DGRO and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRO и VXUS

Секторы
DGRO
VXUS

Финансовые услуги

21.2%
22.3%

Технологии

19.4%
18.1%

Здравоохранение

16.4%
7.1%

Потребительский защитный сектор

11.5%
5.0%

Промышленность

10.8%
16.1%

Коммунальные услуги

6.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
8.4%

Энергетика

5.6%
5.2%

Сырьевые материалы

2.5%
7.6%

Коммуникационные услуги

0.1%
4.4%

Недвижимость

-

2.6%

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
VXUS
22.3%

Технологии

DGRO
19.4%
VXUS
18.1%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
VXUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
VXUS
5.0%

Промышленность

DGRO
10.8%
VXUS
16.1%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
VXUS
3.2%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
VXUS
8.4%

Энергетика

DGRO
5.6%
VXUS
5.2%

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
VXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
VXUS
4.4%

Недвижимость

DGRO

-

VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

DGRO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.77

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.44

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.53

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

9.72

+3.64

DGRO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и VXUS

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-35.97%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-11.27%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-13.58%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-29.44%

+10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-35.97%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.47%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-8.21%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.93%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и VXUS

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.64%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

6.71%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

14.02%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

16.09%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

16.21%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

17.20%

-0.58%

Сравнение комиссий DGRO и VXUS

DGRO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и VXUS

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VXUS в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and VXUS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.71%) compared to DGRO (2.64%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.52% vs 10.22% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.52% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

VXUS has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.94% for DGRO.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while VXUS is Global Equities. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.05% for VXUS.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор