PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с UNP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с UNP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while UNP (Union Pacific Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DGRO returned 13.52%/yr vs 14.48%/yr for UNP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 19.12%. За последние 10 лет акции DGRO уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 13.52% против 14.48% соответственно.

DGRO

1 день
0.69%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.27%
1 год
23.49%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.52%

UNP

1 день
1.65%
1 месяц
1.77%
С начала года
19.12%
6 месяцев
14.84%
1 год
24.86%
3 года*
13.61%
5 лет*
6.64%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и UNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.86%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
UNP
Union Pacific Corporation		19.12%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%17.64%33.70%5.26%32.30%

Correlation

The correlation between DGRO and UNP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.66

The correlation between DGRO and UNP shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Union Pacific Corporation

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с DE

Доходность на риск

DGRO vs. UNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROUNPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.10

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
1.68

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.94

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

4.69

+8.67

DGRO vs. UNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа UNP равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и UNP

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и UNP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROUNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-67.49%

+32.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-12.28%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-17.75%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-31.83%

+12.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-38.72%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.89%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-17.07%

+13.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

5.06%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и UNP

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.64%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROUNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

8.34%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

17.35%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

21.62%

-12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

22.81%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

25.32%

-8.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и UNP

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности UNP в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
UNP
Union Pacific Corporation		2.02%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and UNP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNP has higher volatility (8.34%) compared to DGRO (2.64%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs UNP's -67.49%.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и UNP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор