PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRO с TDVG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG).

DGRO и TDVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DGRO и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRO и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%14.20%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		-0.24%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью -0.24%.

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.76%
6 месяцев
3.66%
1 год
20.35%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%

TDVG

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.98%
1 год
15.12%
3 года*
13.08%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с SPHDTDVG с BDVG

Сравнение комиссий DGRO и TDVG

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

DGRO vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROTDVGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.75

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.15

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.06

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

4.92

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа TDVG равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROTDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.75

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.86

-0.12

Корреляция

Корреляция между DGRO и TDVG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и TDVG

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности TDVG в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.06%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRO и TDVG

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и TDVG.

Загрузка...

Показатели просадок

DGROTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-19.20%

-15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.24%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-19.20%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-5.11%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-3.84%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.40%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и TDVG

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 3.57%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGROTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.02%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

7.57%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

14.99%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

13.92%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

14.03%

+2.59%