PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с TVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVG с TVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) and TVAL (T. Rowe Price Value ETF) are both exchange-traded funds - TDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TDVG returned 17.02% vs 28.49% for TVAL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TDVG charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for TVAL.

Доходность

Сравнение доходности TDVG и TVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у TVAL с доходностью 15.42%.

TDVG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.06%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.57%
1 год
17.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

TVAL

1 день
-0.05%
1 месяц
3.86%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.79%
1 год
28.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVG и TVAL

2026 (YTD)202520242023
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		7.48%14.80%13.45%7.98%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		15.42%15.59%14.54%8.28%

Correlation

The correlation between TDVG and TVAL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between TDVG and TVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDVG и TVAL

Секторы
TDVG
TVAL

Технологии

24.1%
16.7%

Финансовые услуги

19.5%
18.9%

Промышленность

13.6%
12.2%

Здравоохранение

12.9%
11.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.1%

Потребительский защитный сектор

7.1%
6.1%

Энергетика

5.8%
8.5%

Коммунальные услуги

3.9%
4.8%

Сырьевые материалы

2.9%
3.6%

Недвижимость

1.6%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.2%
7.7%

Технологии

TDVG
24.1%
TVAL
16.7%

Финансовые услуги

TDVG
19.5%
TVAL
18.9%

Промышленность

TDVG
13.6%
TVAL
12.2%

Здравоохранение

TDVG
12.9%
TVAL
11.4%

Потребительский циклический сектор

TDVG
7.7%
TVAL
7.1%

Потребительский защитный сектор

TDVG
7.1%
TVAL
6.1%

Энергетика

TDVG
5.8%
TVAL
8.5%

Коммунальные услуги

TDVG
3.9%
TVAL
4.8%

Сырьевые материалы

TDVG
2.9%
TVAL
3.6%

Недвижимость

TDVG
1.6%
TVAL
3.0%

Коммуникационные услуги

TDVG
1.2%
TVAL
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

T. Rowe Price Value ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG
Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TRBUXTVAL с AVLVTVAL с VOO

Доходность на риск

TDVG vs. TVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c TVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVGTVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.69

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.78

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

4.00

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

16.80

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVG vs. TVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа TVAL равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и TVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVGTVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.69

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.48

-0.54

Просадки

Сравнение просадок TDVG и TVAL

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки TVAL в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и TVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVGTVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-14.84%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-7.15%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.39%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-2.06%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.70%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и TVAL

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 2.11%, в то время как у T. Rowe Price Value ETF (TVAL) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVGTVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

3.18%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

8.22%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

10.65%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

12.59%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

12.59%

+1.34%

Сравнение комиссий TDVG и TVAL

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TVAL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и TVAL

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TVAL в 1.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.00%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TDVG and TVAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TVAL has higher volatility (3.18%) compared to TDVG (2.11%). In terms of maximum drawdown, TDVG dropped -19.20% vs TVAL's -14.84%.

On 1-year performance, TVAL leads with 28.49% vs 17.02% for TDVG. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 28.49% return vs 17.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

TVAL has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.98% for TDVG.

TDVG is categorized as Large Cap Growth Equities, while TVAL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.50% for TDVG and 0.33% for TVAL.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVG и TVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор