PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRO с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

DGRO и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DGRO и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRO и SGRT

2026 (YTD)2025
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%5.87%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий DGRO и SGRT

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

DGRO vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

2.09

-1.36

Корреляция

Корреляция между DGRO и SGRT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и SGRT

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRO и SGRT

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

DGROSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-17.87%

-17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-7.09%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-3.52%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGROSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

32.60%

-18.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

32.60%

-18.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

32.60%

-15.97%