Сравнение DGRO с SGRT
DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DGRO is passively managed, while SGRT is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGRO показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
DGRO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 12.80%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.31%
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGRO и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 12.80% | 5.97% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between DGRO and SGRT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRO vs. SGRT — Ранг доходности на риск
DGRO
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DGRO c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGRO | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGRO и SGRT
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -17.87% | -17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.46% | +17.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -3.66% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 37.05% | -27.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 37.05% | -23.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 37.05% | -20.48% |
Сравнение комиссий DGRO и SGRT
DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и SGRT
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.90% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGRO and SGRT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
DGRO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для DGRO и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор