PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRO с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с QWLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index while QWLD tracks the MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.31%/yr vs 11.54%/yr for QWLD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции QWLD по среднегодовой доходности: 13.31% против 11.54% соответственно.

DGRO

1 день
1.25%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
9.53%
С начала года
12.80%
1 год
22.87%
3 года*
17.04%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.31%

QWLD

1 день
0.28%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
6.45%
С начала года
8.28%
1 год
16.79%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.14%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и QWLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		12.80%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		8.28%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%

Correlation

The correlation between DGRO and QWLD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.72

The correlation between DGRO and QWLD shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRO и QWLD

Секторы
DGRO
QWLD

Технологии

22.0%
25.3%

Финансовые услуги

20.6%
14.6%

Здравоохранение

16.5%
12.9%

Потребительский защитный сектор

11.1%
7.2%

Промышленность

10.4%
8.5%

Коммунальные услуги

6.4%
3.8%

Потребительский циклический сектор

5.4%
5.2%

Энергетика

5.1%
2.6%

Сырьевые материалы

2.4%
2.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
8.4%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

DGRO
22.0%
QWLD
25.3%

Финансовые услуги

DGRO
20.6%
QWLD
14.6%

Здравоохранение

DGRO
16.5%
QWLD
12.9%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.1%
QWLD
7.2%

Промышленность

DGRO
10.4%
QWLD
8.5%

Коммунальные услуги

DGRO
6.4%
QWLD
3.8%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.4%
QWLD
5.2%

Энергетика

DGRO
5.1%
QWLD
2.6%

Сырьевые материалы

DGRO
2.4%
QWLD
2.3%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
QWLD
8.4%

Недвижимость

DGRO

-

QWLD
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с VTQWLD с SPGMQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с QVML

Доходность на риск

DGRO vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.74

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.50

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.20

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

9.48

+4.23

DGRO vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа QWLD равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и QWLD

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-31.89%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.66%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-12.40%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-22.84%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-31.89%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-3.68%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.78%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и QWLD

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что DGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.03%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

7.79%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

9.67%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

13.52%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

15.11%

+1.46%

Сравнение комиссий DGRO и QWLD

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QWLD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и QWLD

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности QWLD в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.90%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.81%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and QWLD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.81%) compared to QWLD (2.03%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs QWLD's -31.89%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.31% vs 11.54% for QWLD. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.31% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for QWLD.

DGRO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.81% for QWLD.

DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.30% for QWLD.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор