PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с QUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.34%/yr vs 13.72%/yr for QUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 7.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRO имеют среднегодовую доходность 13.34%, а акции QUS немного впереди с 13.72%.

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%

QUS

1 день
0.83%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.69%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		7.55%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%

Correlation

The correlation between DGRO and QUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.85

The correlation between DGRO and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRO и QUS

Секторы
DGRO
QUS

Финансовые услуги

21.2%
14.6%

Технологии

19.4%
26.3%

Здравоохранение

16.4%
13.4%

Потребительский защитный сектор

11.5%
9.2%

Промышленность

10.8%
8.6%

Коммунальные услуги

6.9%
3.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.8%

Энергетика

5.6%
4.6%

Сырьевые материалы

2.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
10.2%

Недвижимость

-

1.4%

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
QUS
14.6%

Технологии

DGRO
19.4%
QUS
26.3%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
QUS
13.4%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
QUS
9.2%

Промышленность

DGRO
10.8%
QUS
8.6%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
QUS
3.6%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
QUS
5.8%

Энергетика

DGRO
5.6%
QUS
4.6%

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
QUS
2.3%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
QUS
10.2%

Недвижимость

DGRO

-

QUS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

DGRO vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.06

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.95

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.74

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

12.22

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.06

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.78

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DGRO и QUS

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-33.78%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.85%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-13.94%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-22.30%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-33.78%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.70%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.53%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и QUS

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что DGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

1.88%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

6.70%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

9.12%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

14.33%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

16.42%

+0.20%

Сравнение комиссий DGRO и QUS

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и QUS

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности QUS в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.30%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and QUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.24%) compared to QUS (1.88%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs QUS's -33.78%.

On 10-year performance, QUS leads with 13.72% vs 13.34% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUS has performed better with a 13.72% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for QUS.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.30% for QUS.

DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.15% for QUS.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор