PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с PFM

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.72%/yr vs 11.82%/yr for PFM. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции PFM по среднегодовой доходности: 13.72% против 11.82% соответственно.

DGRO

1 день
0.44%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.99%
1 год
22.04%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.72%

PFM

1 день
0.37%
1 месяц
0.85%
С начала года
8.05%
6 месяцев
6.90%
1 год
17.58%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.72%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		10.18%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.05%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%

Correlation

The correlation between DGRO and PFM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.95

The correlation between DGRO and PFM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRO и PFM

Секторы
DGRO
PFM

Технологии

22.0%
27.6%

Финансовые услуги

20.6%
17.9%

Здравоохранение

16.5%
15.1%

Потребительский защитный сектор

11.1%
11.1%

Промышленность

10.4%
10.7%

Коммунальные услуги

6.4%
3.9%

Потребительский циклический сектор

5.4%
3.7%

Энергетика

5.1%
4.3%

Сырьевые материалы

2.4%
2.8%

Коммуникационные услуги

0.1%
1.1%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

DGRO
22.0%
PFM
27.6%

Финансовые услуги

DGRO
20.6%
PFM
17.9%

Здравоохранение

DGRO
16.5%
PFM
15.1%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.1%
PFM
11.1%

Промышленность

DGRO
10.4%
PFM
10.7%

Коммунальные услуги

DGRO
6.4%
PFM
3.9%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.4%
PFM
3.7%

Энергетика

DGRO
5.1%
PFM
4.3%

Сырьевые материалы

DGRO
2.4%
PFM
2.8%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
PFM
1.1%

Недвижимость

DGRO

-

PFM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

DGRO vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.87

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.74

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.49

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

10.07

+3.14

DGRO vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFM равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и PFM

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-53.21%

+18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.09%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-14.50%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-17.81%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-32.22%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-6.92%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.75%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и PFM

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) имеют волатильность 2.48% и 2.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.39%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

7.19%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

9.43%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

13.50%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

15.19%

+1.39%

Сравнение комиссий DGRO и PFM

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и PFM

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности PFM в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.95%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.35%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DGRO and PFM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRO has higher volatility (2.48%) compared to PFM (2.39%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs PFM's -53.21%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.72% vs 11.82% for PFM. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.72% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

DGRO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.35% for PFM.

DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.53% for PFM.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор