PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с PBUS

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRO returned 11.05%/yr vs 12.48%/yr for PBUS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 7.84%.

DGRO

1 день
0.44%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.99%
1 год
22.04%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.72%

PBUS

1 день
0.00%
1 месяц
-2.09%
С начала года
7.84%
6 месяцев
6.47%
1 год
20.58%
3 года*
20.52%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		10.18%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%8.39%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		7.84%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between DGRO and PBUS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.76

The correlation between DGRO and PBUS shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRO и PBUS

Секторы
DGRO
PBUS

Технологии

22.0%
38.9%

Финансовые услуги

20.6%
10.9%

Здравоохранение

16.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

11.1%
4.4%

Промышленность

10.4%
8.1%

Коммунальные услуги

6.4%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.4%
9.9%

Энергетика

5.1%
3.2%

Сырьевые материалы

2.4%
1.7%

Коммуникационные услуги

0.1%
10.7%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

DGRO
22.0%
PBUS
38.9%

Финансовые услуги

DGRO
20.6%
PBUS
10.9%

Здравоохранение

DGRO
16.5%
PBUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.1%
PBUS
4.4%

Промышленность

DGRO
10.4%
PBUS
8.1%

Коммунальные услуги

DGRO
6.4%
PBUS
2.0%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.4%
PBUS
9.9%

Энергетика

DGRO
5.1%
PBUS
3.2%

Сырьевые материалы

DGRO
2.4%
PBUS
1.7%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
PBUS
10.7%

Недвижимость

DGRO

-

PBUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

DGRO vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.63

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.25

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.29

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

9.85

+3.35

DGRO vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа PBUS равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и PBUS

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-33.15%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.02%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-19.07%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-25.40%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.32%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-5.11%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.09%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и PBUS

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.48%, в то время как у Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

4.93%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

10.05%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

12.70%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

17.15%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

19.33%

-2.75%

Сравнение комиссий DGRO и PBUS

DGRO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и PBUS

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности PBUS в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.95%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.04%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and PBUS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBUS has higher volatility (4.93%) compared to DGRO (2.48%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 12.48% vs 11.05% for DGRO. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.48% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

DGRO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.04% for PBUS.

DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.04% for PBUS.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор