Сравнение DGRO с NTSX
DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. DGRO is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, DGRO returned 10.82%/yr vs 9.23%/yr for NTSX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGRO показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 7.28%.
DGRO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 13.52%
NTSX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGRO и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 9.86% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -6.52% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 7.28% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -7.87% |
Correlation
The correlation between DGRO and NTSX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between DGRO and NTSX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRO vs. NTSX — Ранг доходности на риск
DGRO
NTSX
Сравнение DGRO c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGRO | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.42 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 10.43 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGRO и NTSX
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRO | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -31.34% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -9.16% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -16.82% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -31.34% | +12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.27% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -6.78% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.13% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и NTSX
Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.64%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRO | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 5.05% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 10.34% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 12.92% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 17.13% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 18.30% | -1.68% |
Сравнение комиссий DGRO и NTSX
DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NTSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и NTSX
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности NTSX в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.94% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.09% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGRO and NTSX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSX has higher volatility (5.05%) compared to DGRO (2.64%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs NTSX's -31.34%.
On 5-year performance, DGRO leads with 10.82% vs 9.23% for NTSX. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 10.82% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for NTSX.
DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.09% for NTSX.
DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.20% for NTSX.
DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGRO и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор