PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с MFUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRO returned 10.72%/yr vs 12.86%/yr for MFUS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.59%.

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%

MFUS

1 день
0.19%
1 месяц
4.47%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.69%
1 год
28.65%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%10.75%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.59%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Correlation

The correlation between DGRO and MFUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.91

The correlation between DGRO and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRO и MFUS

Секторы
DGRO
MFUS

Финансовые услуги

21.2%
12.6%

Технологии

19.4%
21.8%

Здравоохранение

16.4%
13.5%

Потребительский защитный сектор

11.5%
10.3%

Промышленность

10.8%
12.6%

Коммунальные услуги

6.9%
1.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.6%

Энергетика

5.6%
7.0%

Сырьевые материалы

2.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

0.1%
5.3%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
MFUS
12.6%

Технологии

DGRO
19.4%
MFUS
21.8%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
MFUS
13.5%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
MFUS
10.3%

Промышленность

DGRO
10.8%
MFUS
12.6%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
MFUS
1.7%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
MFUS
10.6%

Энергетика

DGRO
5.6%
MFUS
7.0%

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
MFUS
2.8%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
MFUS
5.3%

Недвижимость

DGRO

-

MFUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

DGRO vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.69

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.85

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

4.51

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

18.52

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.79

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DGRO и MFUS

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-35.21%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.39%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-15.39%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-18.22%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.99%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.55%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и MFUS

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.24%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.97%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

8.22%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

10.71%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

15.03%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

17.35%

-0.73%

Сравнение комиссий DGRO и MFUS

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и MFUS

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности MFUS в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and MFUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (2.97%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.86% vs 10.72% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.86% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.35% for MFUS.

DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор