Сравнение DGRO с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
DGRO и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRO и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.13% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRO показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции DGRO уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 12.88% против 21.86% соответственно.
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
IYW
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 21.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRO и IYW
DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
DGRO vs. IYW — Ранг доходности на риск
DGRO
IYW
Сравнение DGRO c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRO | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.72 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.73 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 5.51 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRO | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.31 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между DGRO и IYW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и IYW
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок DGRO и IYW
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRO | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -81.90% | +46.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -17.81% | +10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -39.44% | +20.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -39.44% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -12.20% | +7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -34.87% | +31.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 5.60% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и IYW
Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 3.57%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRO | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 8.11% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 15.98% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 26.90% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 25.77% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 24.97% | -8.35% |