PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRO с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и GQG US Equity ETF (GQGU).

DGRO и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DGRO и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRO и GQGU

2026 (YTD)2025
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%8.31%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с BBUSGQGU с ACWIGQGU с GPIQGQGU с SCHGGQGU с VUGGQGU с QQQMGQGU с BAMG

Сравнение комиссий DGRO и GQGU

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

DGRO vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.02

-0.29

Корреляция

Корреляция между DGRO и GQGU составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и GQGU

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRO и GQGU

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

DGROGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-6.65%

-28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-3.24%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-2.21%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGROGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

9.66%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

9.66%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

9.66%

+6.97%