PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с GPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. DGRO is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, DGRO returned 23.89% vs 25.94% for GPIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.24%.

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%

GPIX

1 день
0.31%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.60%
1 год
25.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и GPIX

2026 (YTD)202520242023
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%12.71%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.24%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between DGRO and GPIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.73

The correlation between DGRO and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRO и GPIX

Секторы
DGRO
GPIX

Финансовые услуги

21.2%
11.6%

Технологии

19.4%
35.5%

Здравоохранение

16.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

11.5%
4.9%

Промышленность

10.8%
8.4%

Коммунальные услуги

6.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.1%

Энергетика

5.6%
3.5%

Сырьевые материалы

2.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.1%
11.5%

Недвижимость

-

2.0%

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
GPIX
11.6%

Технологии

DGRO
19.4%
GPIX
35.5%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
GPIX
8.4%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
GPIX
4.9%

Промышленность

DGRO
10.8%
GPIX
8.4%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
GPIX
2.4%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
GPIX
10.1%

Энергетика

DGRO
5.6%
GPIX
3.5%

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
GPIX
1.8%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
GPIX
11.5%

Недвижимость

DGRO

-

GPIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

DGRO vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.56

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.53

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.38

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

17.02

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.79

-1.02

Просадки

Сравнение просадок DGRO и GPIX

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-17.50%

-17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.71%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-1.48%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.53%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и GPIX

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) имеют волатильность 2.24% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.21%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

7.90%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

10.17%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

13.79%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

13.79%

+2.83%

Сравнение комиссий DGRO и GPIX

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и GPIX

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and GPIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.24%) compared to GPIX (2.21%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.94% vs 23.89% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.94% return vs 23.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 1.94% for DGRO.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор