Сравнение DGRO с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
DGRO и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRO и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 12.81% против 10.24% соответственно.
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRO и FTCS
DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
DGRO vs. FTCS — Ранг доходности на риск
DGRO
FTCS
Сравнение DGRO c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRO | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.34 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.59 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.49 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 1.87 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRO | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.34 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.52 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.66 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.51 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DGRO и FTCS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и FTCS
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок DGRO и FTCS
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRO | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -53.64% | +18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -9.38% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -20.93% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -31.93% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -6.46% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -6.93% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.46% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и FTCS
iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что DGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRO | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.18% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 7.05% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 13.55% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 13.14% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 15.54% | +1.09% |