PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRO с FPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

DGRO и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRO и FPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-1.32%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRO имеют среднегодовую доходность 12.81%, а акции FPX немного впереди с 12.97%.

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM

Сравнение комиссий DGRO и FPX

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.

FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

DGRO vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.49

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.05

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.19

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

10.78

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.49

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.24

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.54

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.53

+0.20

Корреляция

Корреляция между DGRO и FPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и FPX

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности FPX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок DGRO и FPX

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGROFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-56.29%

+21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-14.19%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-43.14%

+23.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-43.14%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-6.75%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-11.43%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

4.20%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и FPX

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 3.57%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGROFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

9.11%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

18.68%

-11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

29.37%

-14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

26.54%

-12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

24.17%

-7.54%