PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с FASIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с FASIX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX).

DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. FASIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DGRO и FASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у FASIX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции FASIX по среднегодовой доходности: 12.88% против 4.22% соответственно.

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-2.23%
С начала года
1.76%
6 месяцев
3.66%
1 год
27.33%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%

FASIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.66%
1 год
10.56%
3 года*
6.57%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и FASIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		0.40%9.58%5.34%8.00%-10.20%4.04%8.62%10.64%-1.63%6.60%

Корреляция

Корреляция между DGRO и FASIX составляет 0.66 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий DGRO и FASIX

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FASIX в 0.51%.

FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Fidelity Asset Manager 20% Fund

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с FASIX:
FASIX с TAIAXFASIX с TSITXFASIX с INPFXFASIX с DGTSXFASIX с FBALXFASIX с AOMFASIX с HDV

Доходность на риск

DGRO vs. FASIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FASIX
Ранг доходности на риск FASIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c FASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROFASIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.83

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.60

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.56

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

9.83

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. FASIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FASIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и FASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROFASIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.83

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.92

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.10

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DGRO и FASIX

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки FASIX в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и FASIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGROFASIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-19.61%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-3.35%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-13.86%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-13.86%

-21.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-2.26%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-1.79%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

0.87%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и FASIX

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что DGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGROFASIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.08%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

3.06%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

4.66%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

5.00%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

4.60%

+12.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и FASIX

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности FASIX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		2.95%3.21%3.34%3.17%4.55%1.63%2.16%3.02%4.11%3.23%1.85%3.95%