Сравнение FASIX с HDV
FASIX (Fidelity Asset Manager 20% Fund) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both funds - FASIX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, FASIX returned 4.47%/yr vs 9.44%/yr for HDV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FASIX charges 0.51%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности FASIX и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FASIX показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 4.47% против 9.44% соответственно.
FASIX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 3.92%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 4.47%
HDV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам FASIX и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.92% | 9.58% | 5.34% | 8.00% | -10.20% | 4.04% | 8.62% | 10.64% | -1.63% | 6.60% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 13.95% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between FASIX and HDV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between FASIX and HDV has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASIX vs. HDV — Ранг доходности на риск
FASIX
HDV
Сравнение FASIX c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASIX | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 4.07 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 11.13 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FASIX и HDV
Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASIX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -37.04% | +17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -5.18% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.84% | -10.49% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.86% | -15.42% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.86% | -37.04% | +23.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.46% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -3.08% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.89% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASIX и HDV
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 1.95%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASIX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 3.45% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 7.60% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 9.93% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 12.81% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 15.73% | -11.06% |
Сравнение комиссий FASIX и HDV
FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASIX и HDV
Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности HDV в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.04% | 3.21% | 3.34% | 3.17% | 4.55% | 1.63% | 2.16% | 3.02% | 4.11% | 3.23% | 1.85% | 3.95% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
FASIX and HDV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDV has higher volatility (3.45%) compared to FASIX (1.95%). In terms of maximum drawdown, FASIX dropped -19.61% vs HDV's -37.04%.
FASIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FASIX и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор