PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRO с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Grizzle Growth ETF (DARP).

DGRO и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DGRO и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRO и DARP

2026 (YTD)202520242023
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%5.73%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий DGRO и DARP

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

DGRO vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRODARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.19

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.74

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

4.15

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

17.03

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRODARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.19

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.13

-0.40

Корреляция

Корреляция между DGRO и DARP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и DARP

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRO и DARP

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRODARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-30.27%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-15.92%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-8.02%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-4.84%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.88%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и DARP

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 3.57%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRODARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

9.11%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

19.29%

-12.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

29.51%

-15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

26.41%

-12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

26.41%

-9.78%