Сравнение DGRO с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Core Alternative ETF (CCOR).
DGRO и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRO и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRO и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 14.36% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -0.43%.
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRO и CCOR
DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
DGRO vs. CCOR — Ранг доходности на риск
DGRO
CCOR
Сравнение DGRO c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRO | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.12 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | -0.10 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.17 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | -0.32 | +7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRO | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.12 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.09 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.15 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между DGRO и CCOR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и CCOR
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGRO и CCOR
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRO | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -22.99% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -9.17% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -22.99% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -17.30% | +12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -7.08% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 4.97% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и CCOR
iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что DGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRO | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 2.13% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 5.44% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 10.73% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 11.13% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 10.81% | +5.82% |