Сравнение DGRO с BTAL
DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.52%/yr vs -5.05%/yr for BTAL. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. DGRO charges 0.08%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGRO показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 13.52% против -5.05% соответственно.
DGRO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 13.52%
BTAL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -37.44%
- 3 года*
- -12.17%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- -5.05%
Сравнение доходности по годам DGRO и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 9.86% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.15% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Correlation
The correlation between DGRO and BTAL is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRO vs. BTAL — Ранг доходности на риск
DGRO
BTAL
Сравнение DGRO c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGRO | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.73 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.98 | +4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | -1.64 | +15.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGRO и BTAL
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRO | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -50.28% | +15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -37.50% | +31.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -45.16% | +31.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -45.16% | +25.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -50.28% | +15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -50.23% | +50.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -22.01% | +18.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 22.38% | -20.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и BTAL
Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.64%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRO | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 8.74% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 16.58% | -9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 22.49% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 18.96% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 17.33% | -0.71% |
Сравнение комиссий DGRO и BTAL
DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и BTAL
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности BTAL в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.94% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
DGRO and BTAL have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (8.74%) compared to DGRO (2.64%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs BTAL's -50.28%.
On 10-year performance, DGRO leads with 13.52% vs -5.05% for BTAL. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.52% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.94% for DGRO.
DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while BTAL is Long-Short. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and AGF. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 2.11% for BTAL.
DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGRO и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор