Сравнение DGRO с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Inspire 100 ETF (BIBL).
DGRO и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRO и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 5.44% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRO показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRO и BIBL
DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
DGRO vs. BIBL — Ранг доходности на риск
DGRO
BIBL
Сравнение DGRO c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRO | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.78 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.84 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 8.69 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRO | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.43 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DGRO и BIBL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и BIBL
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGRO и BIBL
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRO | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -36.12% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -13.93% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -30.85% | +11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -4.96% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -7.17% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.95% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и BIBL
Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 3.57%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRO | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 6.82% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 12.28% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 20.39% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 19.44% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 21.15% | -4.53% |