Сравнение DGP с USSG
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGP returned 30.49%/yr vs 13.79%/yr for USSG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. DGP charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for USSG.
Доходность
Сравнение доходности DGP и USSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у USSG с доходностью 9.51%.
DGP
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 57.52%
- 3 года*
- 57.85%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- 20.46%
USSG
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGP и USSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 1.01% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 30.59% |
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 9.51% | 18.97% | 23.45% | 29.17% | -20.33% | 31.83% | 18.71% | 19.24% |
Correlation
The correlation between DGP and USSG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.08 |
The correlation between DGP and USSG shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGP vs. USSG — Ранг доходности на риск
DGP
USSG
Сравнение DGP c USSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | USSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.50 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 10.72 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | USSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.14 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.84 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок DGP и USSG
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и USSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGP | USSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -34.10% | -41.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -11.20% | -25.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.58% | -20.00% | -16.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -27.00% | -24.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.78% | -1.21% | -31.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.09% | -5.60% | -35.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 2.61% | +11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и USSG
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGP | USSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 3.77% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 10.04% | +36.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.47% | 13.12% | +39.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.77% | 17.59% | +21.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 20.16% | +14.88% |
Сравнение комиссий DGP и USSG
DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и USSG
DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 0.95% | 1.02% | 1.13% | 1.60% | 1.52% | 1.13% | 1.42% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
DGP and USSG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGP has higher volatility (10.48%) compared to USSG (3.77%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs USSG's -34.10%.
On 5-year performance, DGP leads with 30.49% vs 13.79% for USSG. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USSG has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DGP has performed better with a 30.49% return vs 13.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for DGP.
USSG has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for DGP.
DGP is categorized as Leveraged Commodities, while USSG is Large Cap Growth Equities. DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while USSG tracks MSCI USA ESG Leaders. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 0.10% for USSG.
USSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGP и USSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор