PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USSG с SWAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USSG и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.05%
9.79%
USSG
SWAN

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 25.77%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью 15.46%.


USSG

С начала года

25.77%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

11.49%

1 год

32.28%

5 лет (среднегодовая)

16.15%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SWAN

С начала года

15.46%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

9.04%

1 год

23.48%

5 лет (среднегодовая)

4.09%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


USSGSWAN
Коэф-т Шарпа2.522.21
Коэф-т Сортино3.383.12
Коэф-т Омега1.471.38
Коэф-т Кальмара3.540.97
Коэф-т Мартина15.0212.69
Индекс Язвы2.22%1.91%
Дневная вол-ть13.28%10.97%
Макс. просадка-34.10%-31.04%
Текущая просадка-1.55%-7.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USSG и SWAN

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SWAN в 0.49%.


SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
График комиссии SWAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии USSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между USSG и SWAN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USSG c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USSG, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.522.21
Коэффициент Сортино USSG, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.383.12
Коэффициент Омега USSG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.38
Коэффициент Кальмара USSG, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.540.97
Коэффициент Мартина USSG, с текущим значением в 15.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.0212.69
USSG
SWAN

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAN равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.21
USSG
SWAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и SWAN

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SWAN в 2.45%


TTM202320222021202020192018
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
1.18%1.60%1.52%1.14%1.42%1.21%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
2.45%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%

Просадки

Сравнение просадок USSG и SWAN

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и SWAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.55%
-7.24%
USSG
SWAN

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и SWAN

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.37%
3.34%
USSG
SWAN