Сравнение USSG с SWAN
USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both exchange-traded funds - USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders, while SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USSG returned 13.10%/yr vs 2.87%/yr for SWAN. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USSG charges 0.10%/yr vs 0.49%/yr for SWAN.
Доходность
Сравнение доходности USSG и SWAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSG показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью 3.29%.
USSG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
SWAN
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USSG и SWAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 7.41% | 18.97% | 23.45% | 29.17% | -20.33% | 31.83% | 18.71% | 19.24% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.29% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 16.64% |
Correlation
The correlation between USSG and SWAN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between USSG and SWAN has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSG vs. SWAN — Ранг доходности на риск
USSG
SWAN
Сравнение USSG c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USSG | SWAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.00 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 7.65 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USSG и SWAN
Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и SWAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSG | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -31.04% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -7.05% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.00% | -12.07% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -31.04% | +4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -2.43% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -8.83% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.84% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSG и SWAN
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSG | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 3.97% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 7.97% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 10.00% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 11.43% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 12.49% | +7.68% |
Сравнение комиссий USSG и SWAN
USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SWAN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSG и SWAN
Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SWAN в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.84% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 1.01% | 1.02% | 1.13% | 1.60% | 1.52% | 1.13% | 1.42% | 1.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USSG and SWAN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USSG has higher volatility (5.30%) compared to SWAN (3.97%). In terms of maximum drawdown, USSG dropped -34.10% vs SWAN's -31.04%.
On 5-year performance, USSG leads with 13.10% vs 2.87% for SWAN. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USSG has performed better with a 13.10% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for SWAN.
SWAN has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.01% for USSG.
USSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SWAN is Diversified Portfolio. USSG tracks MSCI USA ESG Leaders, while SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Amplify. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 0.49% for SWAN.
USSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USSG и SWAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор