Сравнение USSG с SWAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN).
USSG и SWAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. SWAN - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSG или SWAN.
Основные характеристики
| USSG | SWAN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.80% | 12.52% |
| Дох-ть за 1 год | 33.46% | 24.72% |
| Дох-ть за 3 года | 7.78% | -3.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.55% | 3.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 4.00 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 17.11 | 15.14 |
| Индекс Язвы | 2.20% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 13.25% | 11.59% |
| Макс. просадка | -34.10% | -31.04% |
| Текущая просадка | -2.34% | -9.60% |
Корреляция
Корреляция между USSG и SWAN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USSG и SWAN
С начала года, USSG показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью 12.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSG и SWAN
USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SWAN в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USSG c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSG и SWAN
Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SWAN в 2.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 1.23% | 1.60% | 1.52% | 1.13% | 1.42% | 1.21% | 0.00% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.52% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок USSG и SWAN
Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и SWAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USSG и SWAN
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.