PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSG с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSG с SWAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both exchange-traded funds - USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders, while SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USSG returned 13.79%/yr vs 3.38%/yr for SWAN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USSG charges 0.10%/yr vs 0.49%/yr for SWAN.

Доходность

Сравнение доходности USSG и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью 5.21%.

USSG

1 день
-0.80%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
27.90%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSG и SWAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		9.51%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%16.17%16.91%

Correlation

The correlation between USSG and SWAN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.73

The correlation between USSG and SWAN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSG и SWAN

Секторы
USSG
SWAN

Технологии

36.9%
35.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
11.2%

Финансовые услуги

10.6%
11.8%

Здравоохранение

9.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.1%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.9%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Энергетика

2.1%
3.5%

Коммунальные услуги

1.1%
2.4%

Технологии

USSG
36.9%
SWAN
35.6%

Коммуникационные услуги

USSG
14.5%
SWAN
11.2%

Финансовые услуги

USSG
10.6%
SWAN
11.8%

Здравоохранение

USSG
9.6%
SWAN
8.5%

Потребительский циклический сектор

USSG
8.6%
SWAN
10.1%

Промышленность

USSG
8.1%
SWAN
8.3%

Потребительский защитный сектор

USSG
4.2%
SWAN
4.9%

Недвижимость

USSG
2.2%
SWAN
1.9%

Сырьевые материалы

USSG
2.1%
SWAN
1.8%

Энергетика

USSG
2.1%
SWAN
3.5%

Коммунальные услуги

USSG
1.1%
SWAN
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFXUSSG с XLG
Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPARSWAN с VOO

Доходность на риск

USSG vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSGSWANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.89

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.71

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.52

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

9.93

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSG vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAN равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSGSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.89

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.30

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.58

+0.26

Просадки

Сравнение просадок USSG и SWAN

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и SWAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSGSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-31.04%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-7.05%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-12.07%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-31.04%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.61%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-8.88%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.78%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и SWAN

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSGSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.48%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

7.28%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

9.39%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

11.33%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

12.47%

+7.69%

Сравнение комиссий USSG и SWAN

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SWAN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и SWAN

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SWAN в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.95%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USSG and SWAN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSG has higher volatility (3.77%) compared to SWAN (3.48%). In terms of maximum drawdown, USSG dropped -34.10% vs SWAN's -31.04%.

On 5-year performance, USSG leads with 13.79% vs 3.38% for SWAN. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 13.79% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for SWAN.

SWAN has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.95% for USSG.

USSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SWAN is Diversified Portfolio. USSG tracks MSCI USA ESG Leaders, while SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Amplify. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 0.49% for SWAN.

USSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSG и SWAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор