PortfoliosLab logo
Сравнение USSG с SWAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USSG и SWAN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности USSG и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.56%
35.01%
USSG
SWAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USSG:

0.35

SWAN:

0.89

Коэф-т Сортино

USSG:

0.63

SWAN:

1.31

Коэф-т Омега

USSG:

1.09

SWAN:

1.16

Коэф-т Кальмара

USSG:

0.35

SWAN:

0.52

Коэф-т Мартина

USSG:

1.31

SWAN:

2.95

Индекс Язвы

USSG:

5.34%

SWAN:

3.53%

Дневная вол-ть

USSG:

20.19%

SWAN:

11.74%

Макс. просадка

USSG:

-34.10%

SWAN:

-31.04%

Текущая просадка

USSG:

-11.55%

SWAN:

-10.75%

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у SWAN с доходностью -2.06%.


USSG

С начала года

-7.38%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-6.92%

1 год

5.58%

5 лет

15.32%

10 лет

N/A

SWAN

С начала года

-2.06%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

-3.13%

1 год

10.33%

5 лет

2.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USSG и SWAN

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SWAN в 0.49%.


График комиссии SWAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWAN: 0.49%
График комиссии USSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USSG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USSG и SWAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USSG
Ранг риск-скорректированной доходности USSG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

SWAN
Ранг риск-скорректированной доходности SWAN, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USSG c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USSG, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USSG: 0.35
SWAN: 0.89
Коэффициент Сортино USSG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USSG: 0.63
SWAN: 1.31
Коэффициент Омега USSG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USSG: 1.09
SWAN: 1.16
Коэффициент Кальмара USSG, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USSG: 0.35
SWAN: 0.52
Коэффициент Мартина USSG, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USSG: 1.31
SWAN: 2.95

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SWAN равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.89
USSG
SWAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и SWAN

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SWAN в 2.72%


TTM2024202320222021202020192018
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
1.25%1.13%1.60%1.52%1.14%1.42%1.21%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
2.72%2.54%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%

Просадки

Сравнение просадок USSG и SWAN

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и SWAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.55%
-10.75%
USSG
SWAN

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и SWAN

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.79%
4.57%
USSG
SWAN