PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USSG с PAXWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USSGPAXWX
Дох-ть с нач. г.20.80%7.85%
Дох-ть за 1 год33.46%18.11%
Дох-ть за 3 года7.78%0.78%
Дох-ть за 5 лет15.55%7.18%
Коэф-т Шарпа2.852.56
Коэф-т Сортино3.793.73
Коэф-т Омега1.531.48
Коэф-т Кальмара4.001.42
Коэф-т Мартина17.1116.22
Индекс Язвы2.20%1.29%
Дневная вол-ть13.25%8.15%
Макс. просадка-34.10%-40.11%
Текущая просадка-2.34%-2.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между USSG и PAXWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USSG и PAXWX

С начала года, USSG показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у PAXWX с доходностью 7.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.26%
4.70%
USSG
PAXWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USSG и PAXWX

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PAXWX в 0.30%.


PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund
График комиссии PAXWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии USSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USSG c PAXWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USSG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USSG, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USSG, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USSG, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USSG, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USSG, с текущим значением в 17.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.11
PAXWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAXWX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PAXWX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PAXWX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PAXWX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PAXWX, с текущим значением в 16.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.22

Сравнение коэффициента Шарпа USSG и PAXWX

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAXWX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и PAXWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.56
USSG
PAXWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и PAXWX

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности PAXWX в 3.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
1.23%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund
3.79%3.37%6.24%4.85%2.80%9.31%2.90%10.90%3.02%8.36%11.49%12.59%

Просадки

Сравнение просадок USSG и PAXWX

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки PAXWX в -40.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и PAXWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.34%
-2.77%
USSG
PAXWX

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и PAXWX

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
2.15%
USSG
PAXWX