Сравнение USSG с PAXWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX).
USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. PAXWX управляется Pax World. Фонд был запущен 9 авг. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности USSG и PAXWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSG и PAXWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | -5.05% | 18.97% | 23.45% | 29.17% | -20.33% | 31.83% | 18.71% | 19.24% |
PAXWX Pax Sustainable Allocation Fund | -3.18% | 10.87% | 12.61% | 13.19% | -16.50% | 15.31% | 16.23% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, USSG показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у PAXWX с доходностью -3.18%.
USSG
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
PAXWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSG и PAXWX
USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PAXWX в 0.30%.
Доходность на риск
USSG vs. PAXWX — Ранг доходности на риск
USSG
PAXWX
Сравнение USSG c PAXWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSG | PAXWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.36 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.32 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 5.59 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSG | PAXWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.44 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.58 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между USSG и PAXWX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSG и PAXWX
Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности PAXWX в 9.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 1.09% | 1.02% | 1.13% | 1.60% | 1.52% | 1.13% | 1.42% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAXWX Pax Sustainable Allocation Fund | 9.96% | 9.64% | 8.33% | 3.37% | 6.24% | 4.85% | 2.80% | 9.31% | 2.90% | 10.90% | 3.02% | 8.36% |
Просадки
Сравнение просадок USSG и PAXWX
Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки PAXWX в -40.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и PAXWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSG | PAXWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -40.11% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -7.35% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -21.64% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -4.72% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -5.67% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.74% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSG и PAXWX
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSG | PAXWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 3.65% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 5.92% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 10.57% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 10.75% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 10.70% | +9.59% |