PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USSG с PAXWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USSG и PAXWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.13%
4.70%
USSG
PAXWX

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у PAXWX с доходностью 9.33%.


USSG

С начала года

26.31%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

12.14%

1 год

32.54%

5 лет (среднегодовая)

16.18%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PAXWX

С начала года

9.33%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

4.70%

1 год

13.52%

5 лет (среднегодовая)

3.07%

10 лет (среднегодовая)

1.61%

Основные характеристики


USSGPAXWX
Коэф-т Шарпа2.451.68
Коэф-т Сортино3.302.37
Коэф-т Омега1.461.30
Коэф-т Кальмара3.450.74
Коэф-т Мартина14.598.92
Индекс Язвы2.23%1.51%
Дневная вол-ть13.27%8.04%
Макс. просадка-34.10%-43.03%
Текущая просадка-1.12%-7.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USSG и PAXWX

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PAXWX в 0.30%.


PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund
График комиссии PAXWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии USSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между USSG и PAXWX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USSG c PAXWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USSG, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.451.68
Коэффициент Сортино USSG, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.302.37
Коэффициент Омега USSG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.30
Коэффициент Кальмара USSG, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.450.74
Коэффициент Мартина USSG, с текущим значением в 14.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.598.92
USSG
PAXWX

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа PAXWX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и PAXWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
1.68
USSG
PAXWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и PAXWX

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности PAXWX в 1.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
1.18%1.60%1.52%1.14%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund
1.88%1.38%1.32%0.81%0.99%1.60%2.21%0.63%1.29%0.93%0.94%0.85%

Просадки

Сравнение просадок USSG и PAXWX

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки PAXWX в -43.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и PAXWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.12%
-7.21%
USSG
PAXWX

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и PAXWX

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
2.22%
USSG
PAXWX