PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USSG с PAXWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSG с PAXWX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX).

USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. PAXWX управляется Pax World. Фонд был запущен 9 авг. 1971 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSG или PAXWX.

Корреляция

Корреляция между USSG и PAXWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USSG и PAXWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USSG:

0.57

PAXWX:

0.37

Коэф-т Сортино

USSG:

0.96

PAXWX:

0.64

Коэф-т Омега

USSG:

1.13

PAXWX:

1.09

Коэф-т Кальмара

USSG:

0.60

PAXWX:

0.37

Коэф-т Мартина

USSG:

2.11

PAXWX:

1.40

Индекс Язвы

USSG:

5.70%

PAXWX:

3.16%

Дневная вол-ть

USSG:

20.40%

PAXWX:

11.12%

Макс. просадка

USSG:

-34.10%

PAXWX:

-49.64%

Текущая просадка

USSG:

-4.45%

PAXWX:

-2.93%

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у PAXWX с доходностью 0.66%.

USSG

С начала года

0.04%

1 месяц

9.92%

6 месяцев

-2.77%

1 год

11.47%

5 лет

16.99%

10 лет

N/A

PAXWX

С начала года

0.66%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

-1.00%

1 год

4.05%

5 лет

7.77%

10 лет

6.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USSG и PAXWX

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PAXWX в 0.30%.

PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USSG и PAXWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг риск-скорректированной доходности USSG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
PAXWX
Ранг риск-скорректированной доходности PAXWX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAXWX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXWX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXWX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXWX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXWX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USSG c PAXWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа PAXWX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и PAXWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и PAXWX

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности PAXWX в 1.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		1.15%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		1.94%1.95%1.38%1.32%0.81%0.99%1.60%2.21%0.63%1.29%0.93%0.94%

Просадки

Сравнение просадок USSG и PAXWX

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки PAXWX в -49.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и PAXWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и PAXWX

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...