PortfoliosLab logo
Сравнение USSG с PAXWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USSG и PAXWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности USSG и PAXWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.56%
21.68%
USSG
PAXWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USSG:

0.35

PAXWX:

0.14

Коэф-т Сортино

USSG:

0.63

PAXWX:

0.28

Коэф-т Омега

USSG:

1.09

PAXWX:

1.04

Коэф-т Кальмара

USSG:

0.35

PAXWX:

0.09

Коэф-т Мартина

USSG:

1.31

PAXWX:

0.43

Индекс Язвы

USSG:

5.34%

PAXWX:

3.75%

Дневная вол-ть

USSG:

20.19%

PAXWX:

11.34%

Макс. просадка

USSG:

-34.10%

PAXWX:

-43.03%

Текущая просадка

USSG:

-11.55%

PAXWX:

-12.60%

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у PAXWX с доходностью -2.52%.


USSG

С начала года

-7.38%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-6.92%

1 год

5.58%

5 лет

15.32%

10 лет

N/A

PAXWX

С начала года

-2.52%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-5.38%

1 год

1.24%

5 лет

3.98%

10 лет

1.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USSG и PAXWX

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PAXWX в 0.30%.


График комиссии PAXWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAXWX: 0.30%
График комиссии USSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USSG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USSG и PAXWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USSG
Ранг риск-скорректированной доходности USSG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

PAXWX
Ранг риск-скорректированной доходности PAXWX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAXWX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXWX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXWX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXWX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXWX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USSG c PAXWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USSG, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USSG: 0.35
PAXWX: 0.14
Коэффициент Сортино USSG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USSG: 0.63
PAXWX: 0.28
Коэффициент Омега USSG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USSG: 1.09
PAXWX: 1.04
Коэффициент Кальмара USSG, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USSG: 0.35
PAXWX: 0.09
Коэффициент Мартина USSG, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USSG: 1.31
PAXWX: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа PAXWX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и PAXWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.14
USSG
PAXWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и PAXWX

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности PAXWX в 2.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
1.25%1.13%1.60%1.52%1.14%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund
2.00%1.95%1.38%1.32%0.81%0.99%1.60%2.21%0.63%1.29%0.93%0.94%

Просадки

Сравнение просадок USSG и PAXWX

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки PAXWX в -43.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и PAXWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.55%
-12.60%
USSG
PAXWX

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и PAXWX

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.79%
7.65%
USSG
PAXWX