Сравнение USSG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USSG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USSG и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSG и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | -5.05% | 18.97% | 23.45% | 29.17% | -20.33% | 31.83% | 18.71% | 19.24% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 19.25% |
Доходность по периодам
С начала года, USSG показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
USSG
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSG и SPY
USSG берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USSG vs. SPY — Ранг доходности на риск
USSG
SPY
Сравнение USSG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSG | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.96 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.49 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.53 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 7.27 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.96 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.56 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между USSG и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSG и SPY
Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 1.09% | 1.02% | 1.13% | 1.60% | 1.52% | 1.13% | 1.42% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок USSG и SPY
Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -55.19% | +21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -12.05% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -24.50% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -5.53% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -9.09% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.54% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSG и SPY
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.35% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 9.50% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 19.06% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.06% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 17.92% | +2.37% |