Сравнение USSG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USSG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSG или SPY.
Основные характеристики
| USSG | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.80% | 21.39% |
| Дох-ть за 1 год | 33.46% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 7.78% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.55% | 15.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.00 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 17.11 | 18.62 |
| Индекс Язвы | 2.20% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.25% | 12.01% |
| Макс. просадка | -34.10% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.34% | -2.23% |
Корреляция
Корреляция между USSG и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USSG и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USSG показывает доходность 20.80%, а SPY немного выше – 21.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSG и SPY
USSG берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USSG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSG и SPY
Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 1.23% | 1.60% | 1.52% | 1.13% | 1.42% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок USSG и SPY
Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USSG и SPY
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.14% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.