PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USSG с ESGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USSGESGU
Дох-ть с нач. г.20.80%20.64%
Дох-ть за 1 год33.46%33.16%
Дох-ть за 3 года7.78%6.96%
Дох-ть за 5 лет15.55%14.77%
Коэф-т Шарпа2.852.97
Коэф-т Сортино3.793.96
Коэф-т Омега1.531.55
Коэф-т Кальмара4.003.54
Коэф-т Мартина17.1119.62
Индекс Язвы2.20%1.89%
Дневная вол-ть13.25%12.47%
Макс. просадка-34.10%-33.87%
Текущая просадка-2.34%-2.38%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между USSG и ESGU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USSG и ESGU

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USSG показывает доходность 20.80%, а ESGU немного ниже – 20.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.26%
11.09%
USSG
ESGU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USSG и ESGU

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
График комиссии ESGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии USSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USSG c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USSG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USSG, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USSG, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USSG, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USSG, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USSG, с текущим значением в 17.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.11
ESGU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGU, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGU, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGU, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGU, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGU, с текущим значением в 19.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.62

Сравнение коэффициента Шарпа USSG и ESGU

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGU равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.97
USSG
ESGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и ESGU

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности ESGU в 1.16%


TTM2023202220212020201920182017
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
1.23%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.16%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%

Просадки

Сравнение просадок USSG и ESGU

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и ESGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.34%
-2.38%
USSG
ESGU

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и ESGU

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) имеют волатильность 3.22% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
3.37%
USSG
ESGU