PortfoliosLab logo
Сравнение USSG с ESGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USSG и ESGU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности USSG и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.56%
117.42%
USSG
ESGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USSG:

0.35

ESGU:

0.48

Коэф-т Сортино

USSG:

0.63

ESGU:

0.80

Коэф-т Омега

USSG:

1.09

ESGU:

1.12

Коэф-т Кальмара

USSG:

0.35

ESGU:

0.49

Коэф-т Мартина

USSG:

1.31

ESGU:

1.98

Индекс Язвы

USSG:

5.34%

ESGU:

4.75%

Дневная вол-ть

USSG:

20.19%

ESGU:

19.79%

Макс. просадка

USSG:

-34.10%

ESGU:

-33.87%

Текущая просадка

USSG:

-11.55%

ESGU:

-10.42%

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью -6.61%.


USSG

С начала года

-7.38%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-6.92%

1 год

5.58%

5 лет

15.32%

10 лет

N/A

ESGU

С начала года

-6.61%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-5.03%

1 год

8.76%

5 лет

15.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USSG и ESGU

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ESGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGU: 0.15%
График комиссии USSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USSG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USSG и ESGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USSG
Ранг риск-скорректированной доходности USSG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

ESGU
Ранг риск-скорректированной доходности ESGU, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USSG c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USSG, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USSG: 0.35
ESGU: 0.48
Коэффициент Сортино USSG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USSG: 0.63
ESGU: 0.80
Коэффициент Омега USSG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USSG: 1.09
ESGU: 1.12
Коэффициент Кальмара USSG, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USSG: 0.35
ESGU: 0.49
Коэффициент Мартина USSG, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USSG: 1.31
ESGU: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGU равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.48
USSG
ESGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и ESGU

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности ESGU в 1.22%


TTM20242023202220212020201920182017
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
1.25%1.13%1.60%1.52%1.14%1.42%1.21%0.00%0.00%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.22%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%

Просадки

Сравнение просадок USSG и ESGU

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и ESGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.55%
-10.42%
USSG
ESGU

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и ESGU

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) имеют волатильность 13.79% и 14.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.79%
14.47%
USSG
ESGU