PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSG с ESGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSG с ESGU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders, while ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USSG returned 13.79%/yr vs 12.74%/yr for ESGU. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. USSG charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for ESGU.

Доходность

Сравнение доходности USSG и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью 11.06%.

USSG

1 день
-0.80%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
27.90%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—

ESGU

1 день
-0.79%
1 месяц
5.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.83%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSG и ESGU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		9.51%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.06%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%20.09%

Correlation

The correlation between USSG and ESGU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.97

The correlation between USSG and ESGU has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSG и ESGU

Секторы
USSG
ESGU

Технологии

36.9%
38.7%

Коммуникационные услуги

14.5%
9.8%

Финансовые услуги

10.6%
11.5%

Здравоохранение

9.6%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.4%

Промышленность

8.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.9%

Недвижимость

2.2%
2.1%

Сырьевые материалы

2.1%
1.6%

Энергетика

2.1%
3.5%

Коммунальные услуги

1.1%
2.4%

Технологии

USSG
36.9%
ESGU
38.7%

Коммуникационные услуги

USSG
14.5%
ESGU
9.8%

Финансовые услуги

USSG
10.6%
ESGU
11.5%

Здравоохранение

USSG
9.6%
ESGU
8.4%

Потребительский циклический сектор

USSG
8.6%
ESGU
9.4%

Промышленность

USSG
8.1%
ESGU
8.4%

Потребительский защитный сектор

USSG
4.2%
ESGU
3.9%

Недвижимость

USSG
2.2%
ESGU
2.1%

Сырьевые материалы

USSG
2.1%
ESGU
1.6%

Энергетика

USSG
2.1%
ESGU
3.5%

Коммунальные услуги

USSG
1.1%
ESGU
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFXUSSG с XLG
Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV

Доходность на риск

USSG vs. ESGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSGESGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.30

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.12

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.02

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

13.75

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSG vs. ESGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGU равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSGESGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.30

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.83

0.00

Просадки

Сравнение просадок USSG и ESGU

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и ESGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSGESGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-33.87%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-9.26%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-19.32%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-26.15%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.79%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.89%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.03%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и ESGU

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSGESGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.92%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.20%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

12.16%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

17.32%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

18.60%

+1.56%

Сравнение комиссий USSG и ESGU

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и ESGU

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности ESGU в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.92%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.95%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, USSG and ESGU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USSG has higher volatility (3.77%) compared to ESGU (2.92%). In terms of maximum drawdown, USSG dropped -34.10% vs ESGU's -33.87%.

On 5-year performance, USSG leads with 13.79% vs 12.74% for ESGU. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ESGU has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 13.79% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for ESGU.

USSG has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.92% for ESGU.

USSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while ESGU is Large Cap Blend Equities. USSG tracks MSCI USA ESG Leaders, while ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 0.15% for ESGU.

ESGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSG и ESGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор