PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSG с ESG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSG с ESG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds - USSG tracks the MSCI USA ESG Leaders while ESG tracks the STOXX USA ESG Select KPIs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USSG returned 13.79%/yr vs 12.73%/yr for ESG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. USSG charges 0.10%/yr vs 0.32%/yr for ESG.

Доходность

Сравнение доходности USSG и ESG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у ESG с доходностью 12.20%.

USSG

1 день
-0.80%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
27.90%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—

ESG

1 день
-0.45%
1 месяц
7.28%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
25.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSG и ESG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		9.51%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		12.20%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%20.18%

Correlation

The correlation between USSG and ESG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.95

The correlation between USSG and ESG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSG и ESG

Секторы
USSG
ESG

Технологии

36.9%
36.7%

Коммуникационные услуги

14.5%
1.0%

Финансовые услуги

10.6%
16.9%

Здравоохранение

9.6%
11.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.0%

Промышленность

8.1%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
9.2%

Недвижимость

2.2%
2.7%

Сырьевые материалы

2.1%
3.0%

Энергетика

2.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.1%
0.7%

Технологии

USSG
36.9%
ESG
36.7%

Коммуникационные услуги

USSG
14.5%
ESG
1.0%

Финансовые услуги

USSG
10.6%
ESG
16.9%

Здравоохранение

USSG
9.6%
ESG
11.2%

Потребительский циклический сектор

USSG
8.6%
ESG
10.0%

Промышленность

USSG
8.1%
ESG
4.5%

Потребительский защитный сектор

USSG
4.2%
ESG
9.2%

Недвижимость

USSG
2.2%
ESG
2.7%

Сырьевые материалы

USSG
2.1%
ESG
3.0%

Энергетика

USSG
2.1%
ESG
3.1%

Коммунальные услуги

USSG
1.1%
ESG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFXUSSG с XLG
Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с MSCIESG с XQQ.TO

Доходность на риск

USSG vs. ESG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c ESG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSGESGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.33

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.23

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.00

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

13.02

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSG vs. ESG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESG равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и ESG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSGESGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.33

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.83

+0.01

Просадки

Сравнение просадок USSG и ESG

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке ESG в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и ESG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSGESGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-32.53%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-8.68%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-18.32%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-26.04%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.45%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-5.07%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.99%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и ESG

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSGESGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.94%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

8.46%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

11.16%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

16.73%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

18.36%

+1.80%

Сравнение комиссий USSG и ESG

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESG в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и ESG

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности ESG в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.95%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USSG and ESG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSG has higher volatility (3.77%) compared to ESG (2.94%). In terms of maximum drawdown, USSG dropped -34.10% vs ESG's -32.53%.

On 5-year performance, USSG leads with 13.79% vs 12.73% for ESG. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ESG has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 13.79% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.32% for ESG.

USSG has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.87% for ESG.

USSG tracks MSCI USA ESG Leaders, while ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Northern Trust. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 0.32% for ESG.

ESG currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSG и ESG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор